PUBLICATIONS

LIVRES

Positive Alpha Generation: Designing Sound Investment Processes (en anglais)

Design Thinking for Strategy: Innovating towards Competitive Advantage (en anglais)

de Dr Claude Diderich | à paraitre 2019 | Springer Verlag | Heidelberg, Allemagne


L’environnement commercial évolue plus rapidement que jamais auparavant. De nouvelles idées stratégiques émergent. Design Thinking for Strategy aide le lecteur à appliquer Design Thinking à la conception de stratégies novatrices répondant aux besoins réels des clients, exploitant les capacités disponibles, assurant la réussite financière et offrant un avantage concurrentiel

Design Thinking for Strategy guide le lecteur dans la jungle rencontrée lors de l’élaboration d’une stratégie de croissance et de rentabilité durables. Il aborde la stratégie de manière holistique en appliquant un raisonnement abductif, en observant les clients de manière itérative, en mettant l’accent sur l’empathie, en proposant des idées de prototypage et en les validant auprès de vrais clients

Positive Alpha Generation: Designing Sound Investment Processes (en anglais)

Positive Alpha Generation: Designing Sound Investment Processes (en anglais)

de Dr Claude Diderich | Janvier 2009 | John Wiley & Sons | Chichester, Grande Bretagne


Dr Claude Diderich décrit des outils et des techniques pouvant être utilisés pour développer des processus d’investissement qualitatifs et / ou quantitatifs permettant de gérer des portefeuilles d’actifs. Il montre comment les modèles théoriques peuvent être utilisés dans la pratique. Il décrit l’interaction entre les différents éléments de la chaîne de valeur d’un processus d’investissement. L’accent est mis sur l’illustration des théories à l’aide d’exemples concrets. À la fin du livre, le lecteur sera capable de concevoir ou d’améliorer un processus d’investissement, du début à la fin

ARTICLES DANS DES LIVRES

Strategizing about RoboAdvice (en anglais)

Strategizing about RoboAdvice (en anglais)

par Dr Claude Diderich | à paraitre 2019 | dans WealthTech: Wealth and Asset Management in the Fintech Age, M. Antenenn & P. Schueffel (eds.) | Information Age Publishing | Charlotte, NC | pp. N/A


Quand on parle de l’avenir de WealthTech, le mot à la mode Robo-Advice n’est pas loin. Mais qu’est-ce que Robo-Advice? Dans ce chapitre, l’auteur passe en revue différentes stratégies mises en œuvre par des sociétés Robo-Advice dans le monde entier. Il se concentre sur l’identification des principaux défis et sur l’illustration des opportunités offrant un avantage compétitif, en mettant l’accent sur la désirabilité, la faisabilité et la profitabilité

The Wealth Management Canvas - A Framework for Designing the WealthTech Firm of the Future (en anglais)

The Wealth Management Canvas – A Framework for Designing the WealthTech Firm of the Future (en anglais)

par Dr Claude Diderich | Mai 2018 | dans The WEALTHTECH Book, S. Chishti & T. Puschmann (eds.) | John Wiley & Sons | Chicester, Grande Bretagne | pp. 260-264


De nombreuses entreprises de WealthTech traversent une période difficile, car elles ne se concentrent que sur une des caractéristiques de leur modèle d’entreprise. Comprendre comment la technologie peut aider les clients à satisfaire leurs besoins est la clé du succès. Le «wealth management canvas» fournit un outil aux sociétés WealthTech à concevoir et à valider leurs modèles d’entreprise de manière holistique. Il relie les technologies innovantes à la proposition de valeur et permet de définir un avantage compétitif durable. Le «wealth management canvas» est un outil éprouvé pour transformer les idées créatives de WealthTech en entreprises profitables. Il se concentre sur les aspects les plus importants et évite de nombreux pièges

ARTICLES ET PAPIERS DE CONFÉRENCES

Understanding the Value of Design Thinking to Innovation in Banking (en anglais)

Understanding the Value of Design Thinking to Innovation in Banking (en anglais)

par Dr Claude Diderich | novembre 2018 | dans Journal of Financial Transformation | No. 48 | pp. 64-73


Au plus tard avec l’avènement de la fintech, le monde bancaire a été confronté à la méthode «design thinking», une méthode prouvée pour résoudre des problèmes complexes. La méthode «design thinking» libère la créativité et soutient le développement de solutions innovantes souhaitables (les clients sont intéressés à acheter), réalisables (les banques peuvent tenir les promesses faites) et profitables (les banques peuvent générer des bénéfices). Elle met l’accent sur le client et vise à satisfaire ses besoins. Grâce à son approche itérative, elle fournit des solutions différenciées et supérieures, à la fois d’un point de vue fonctionnel et émotionnel. En observant les clients dans leur environnement naturel, en prototypant et en validant des idées, «design thinking» garantit le bon fonctionnement des solutions développées. Cet article en anglais explique en quoi la conception peut aider à rendre le secteur bancaire plus innovant

Initiating the Strategy Process Using Design Thinking (en anglais)

Initiating the Strategy Process using Design Thinking (en anglais)

par Dr Claude Diderich | Mars 2017 | dans Change Management Strategy eJournal | https://ssrn.com/abstract=2927941
Une version préliminaire de ce papier a été présentée à la 36th Strategic Management Society (SMS) Annual International Conference | Septembre 2016 | Berlin, Allemagne


Le lancement du processus de développement d’une stratégie est une entreprise complexe. Dans cet article, nous introduisons le concept de «focus stratégique», basé sur le modèle d’entreprise associé à la méthode «design thinking», définissant une fondation ou un point d’ancrage à partir duquel le processus de développement d’une stratégie peut être initié. Une entreprise peut choisir parmi quatre focus stratégiques possibles i) être centré sur le client, ii) mettre l’accent sur l’innovation de produits et de services, iii) exploiter les compétences existantes ou iv) se différencier par des chiffres financiers. Les modèles d’entreprise allégé de la société, de la concurrence et de l’industrie permettent d’identifier les caractéristiques clés sur lesquelles la société devrait fonder sa stratégie. En appliquant l’approche «design thinking», le focus stratégique est défini avec un effort minimal tour en évitant des analyses préliminaires inutiles. L’approche proposée est facile à comprendre et à appliquer par les membres du conseil d’administration et les dirigeants d’entreprise n’ayant pas une formation en stratégie. Elle se concentre sur les aspects les plus importants et évite les analyses sans valeurs ajoutées

The Min-Max Portfolio Optimization Strategy: An Empirical Study on Balanced Portfolios (en anglais)

The Min-Max Portfolio Optimization Strategy: An Empirical Study on Balanced Portfolios (en anglais)

par Dr Claude Diderich & Wolfgang Marty | Septembre 2001 | dans Numerical Analysis and Its Applications, L. Vulkov, P. Yalamov, & J. Waśniewski (eds) | Lecture Notes in Computer Science | Vol. 1988 | Springer | Heidelberg, Allemagne | pp. 238-245


Les processus d’investissement utilisent souvent des modèles quantitatifs basés sur l’approche «mean-variance» de Markowitz pour déterminer les positions optimales du portefeuille. L’inconvénient majeur de l’utilisation de telles techniques est que l’optimalité de la structure du portefeuille n’est valable que pour un seul scénario de rendements attendus. Becker, Marty et Rustem ont présenté l’approche d’optimisation de portefeuille min-max afin de remédier à cet inconvénient. Elle permet de calculer des positions de portefeuille qui garantissent un compromis risque / rendement dans le pire des cas. Dans cet article, nous étendons leur approche en intégrant les coûts de transaction. Nous illustrons les avantages de la stratégie min-max pour les portefeuilles équilibrés. L’importance de prendre en compte les coûts de transaction lors du rééquilibrage des portefeuilles est illustrée. Les résultats expérimentaux montrent comment un portefeuille peut être assuré contre une éventuelle perte sans sacrifier un potentiel de hausse trop important

Expert Systems and their Risks: An Ethical Study (en anglais)

Expert Systems and their Risks: An Ethical Study (en anglais)

par Claude Diderich | 1993 | dans International Conference on Computer Science, Communication, and Society: A Technical and Cultural Challenge | Neuchâtel, Suisse | https://ssrn.com/abstract=3071708


Pendant toute notre vie, même sans en avoir conscience, nous faisons très souvent appel à des systèmes experts. Ces programmes doivent, à un moment donné, prendre des décisions sans savoir si le choix effectué conduira à une bonne solution. Dans cet article, nous étudions à quel point un ordinateur peut prendre des décisions. De plus, nous cherchons à savoir qui est responsable moralement en cas d’échec

Les résultats obtenus montrent que même dans la communauté informatique, les systèmes experts, et en particulier les théories sous-jacentes, ne sont pas très bien compris. Nous avons étudié les domaines dans lesquels des systèmes experts pourraient être utilisés en proposant différents scénarios aux participants de l’étude. Les résultats montrent qu’il faut distinguer entre les décisions critiques et les décisions qui ne le sont pas. La question de savoir si un informaticien ayant développé un système expert peut être tenu responsable en cas de décision incorrecte est examinée

Nous concluons de cette étude par l’observation que les systèmes experts ont leur place dans notre société. Les craintes qui existent à l’égard de ces systèmes devraient être réduites en informant les les utilisateurs de leurs possibilités ainsi que de leurs limitations fondamentales. Les possibilités des systèmes experts doivent être considérées comme des aides ou des outils d’aide à la décision, et non comme des substituts de personnes prenant des décisions